내부등급법으로 소매 중기 대출 더 늘릴 수 있다

[아이뉴스24 김병수 기자] 국내 은행들이 위험가중자산을 산출할 때 중소기업과 소매 중소기업에 더 대출을 늘릴 수 있다는 분석이 나왔다.

김영도 금융연구원 선임연구위원은 11일 "국내 은행권의 기업대출 익스포져 대비 위험가중자산 산출 비율은 중소기업 대출과 기타 소매 중소기업 대출(내부등급법)이 각각 45.88%, 26.21%"라며 "중기 대출은 건전성 규제 비율 산출에서 실제로 상당량의 위험자산 감축 효과가 있다"고 설명했다.

이 비율은 대기업이 포함된 일반기업 익스포져 대비 위험가중자산 산출 비율(51.82%)보다 낮은 비율이다. 일반적인 인식과 달리 은행이 중소기업 대출이나 소매 중소기업 대출을 늘리면 증가한 익스포져보다 위험 가중자산이 더 많이 늘어나지는 않는다는 것이다.

내부등급법에서도 주거용 주택담보 익스포져 대비 위험가중자산 비율은 16.33%로, 기업대출보다 더 큰 위험자산 감축 효과가 있는 것으로 나타났다.

그러나 김 선임연구위원은 "최근 늘어나는 중소기업 대출 요구를 충족시키기 위해선 주택담보대출 등 가계대출의 억제 정책과 은행의 자본 확충을 유도하는 것이 방안이 될 수 있다"고 설명했다.

내부등급법(IRB)은 은행이 자체적으로 개발한 신용평가 모델을 활용해 대출자의 신용도를 평가하고 신용리스크(부도 위험)를 측정하는 방법이다.

은행들은 자체적으로 부도 확률(Probabilty of Default), 손실률(Loss Given Default), 부도 시 익스포져(Exposure at Default) 등의 요소를 산출해 신용위험을 측정한다.

김 연구위원은 "건전성 규제 관점에서 사회적으로 요구하는 은행의 중소기업 대출 확대 요구는 자본 확충을 통해 더 효과적으로 대응할 수 있을 것"이라고 설명했다.