'삼성·한화·현대' 7대 금융그룹 위험전이 평가

[아이뉴스24 허인혜 기자] 금융당국이 삼성과 한화, 현대 등 7대 금융그룹의 통합감독을 연장하고 내년부터는 전이위험을 집중적으로 살피기로 했다.

전이위험을 감안했을 때 절반 이상의 금융사가 평균을 밑돌았고 미래에셋과 삼성은 기준치를 겨우 넘었다. 금융계열사 매각을 추진 중인 롯데는 하반기 이후 재차 감독대상 여부를 가릴 예정이다.

◆7대 금융그룹, 하반기 위험관리 실태평가…내년부터 전이위험에 초점

금융위원회와 금융감독원은 11일 정부서울청사에서 '금융그룹 최고경영자(CEO)·전문가 간담회'를 열고 금융그룹 통합감독 모범규준 시행 1년간의 성과를 점검하면서 이런 내용의 향후 운영방안을 발표했다.

이날 간담회에는 삼성·한화·미래에셋·교보·현대차·DB·롯데 등 통합감독 대상 7개 금융그룹의 대표회사 대표이사와 교수, 변호사 등 민간 전문가 등이 참여했다. 최종구 금융위원장이 주재했다.

구체적으로 삼성·한화·현대차·DB·롯데·교보·미래에셋대우 등 7개 그룹(비주력업종 자산규모 5조원 이상)이 대상이다.

하반기부터 위험관리 실태평가를 시행한다. 위험관리체계(30%)·자본 적정성(20%)·위험집중 및 내부거래(20%)·소유 구조 및 이해 상충(30%) 등 4개 부문, 11개 항목으로 나눠 시험하고 종합등급이 일정 수준 이하면 경영개선 계획을 제출하도록 권고한다.

금융당국은 내년 상반기부터 금융그룹 전이위험 평가를 시작하기로 했다.

자본 적정성 비율은 실제 손실이 났을 때 이를 충당할 수 있는 '적격자본'(손실흡수능력)을 리스크에 대응할 '필요자본'으로 나눈 값이다. 100%를 넘어야 위험상황에 자본력으로 대응할 수 있다.

적격자본은 합계 자본에서 중복자본(계열사 간 출자 같은 가공의 자본)을 뺀 값, 필요자본은 최소 요구 자본에 집중위험(금융그룹의 위험노출액이 특정분야에 편중)과 전이위험을 더한 수치다.

전이위험을 상호연계성·이해상충 가능성·위험관리체계 등 3대 부문, 7개 평가 항목으로 나눈 뒤 1년에 한 번씩 평가한다.

대표회사 이사회의 권한, 역할이나 그룹 차원의 위험관리체계, 계열사 출자관계, 내부거래 위험·의존도, 비금융계열사 부실화 위험 등을 우선 살핀다. 금융·비금융 계열사간 소유·출자 구조의 복잡성과 금융그룹 자기자본 대비 대주주 등 신용공여 비중, 임원보상·정책의 적절성, 비금융계열사와 임원 겸직 및 인사 교류 현황, 공정거래위원회 등의 위법행위 제재 여부도 평가한다.

◆삼성, 전자 안 팔아도 자본건전성은 지킨다…미래에셋 자본비율 최하

금융그룹 통합감독 시뮬레이션 결과 삼성과 미래에셋이 자본비율을 겨우 우회했다.

미래에셋은 기본자본비율은 282.3%이나 중복자본이 많다는 지적을 받았다. 중복자본을 감안하면 중복자본을 차감하면 194.0%, 전이위험까지 가산하면 125.3% 수준이었다.

삼성그룹은 자본비율 자체는 높았지만 집중위험을 감안하면 수치가 크게 떨어졌다. 자본비율은 220.5% 였지만 집중위험 가산시 135%로 급락했다.

이밖에 현대와 한화, DB, 롯데도 높지 않은 수치를 보였다. 모두 전이위험에 따른 하락폭이 컸다. 현대차가 141.5%, 한화가 156.9%, DB가 168.2% 였다.

이동엽 금융위 감독제도팀장은 "어디까지나 가장 보수적으로 계산한 수치라 내년 상반기부터 적용되는 전이위험 평가에서는 실제 필요자본이 이보다 훨씬 적다. 적용 과정에선 그룹 간 순위가 달라질 수 있다"고 분석했다.

금융계열사 매각을 추진 중인 롯데는 일단 금융그룹 감독대상에는 포함됐다. 금융당국은 하반기 매각이 마무리되고 롯데가 계열사 분리를 보고하면 감독대상 여부를 다시 정할 방침이다.

고상범 금융위 지배구조팀장은 "현 상태 기준으로 보기 때문에 감독대상에 포함됐지만 하반기 중 매각이 완료되고 계열분리를 신청한다면 감독 대상에서 제외되는지 별도 심사가 필요하다"고 설명했다.