은행에 외화 LCR 규제 도입…금융위기 대비

[김다운기자] 내년부터 은행들은 글로벌 금융위기 등 위기상황에 대비해 의무적으로 외환자산을 일정 수준 이상 확보해야 한다.

금융위원회와 금융감독원은 25일 외화유동성커버리지비율(LCR) 규제를 도입하는 내용의 '은행업감독규정 일부개정규정안' 규정변경을 예고했다.

금융당국은 바젤위원회의 권고에 따라 그동안 모니터링 비율로 외화 LCR을 운영해왔으나, 내년 1월1일부터는 이를 규제로 의무도입할 예정이다.

외화 LCR은 달러 뱅크런(은행자금 대량이탈) 등을 가정한 상황에서 30일 동안 빠져나갈 외화 대비 즉시 외화로 현금화할 수 있는 고(高)유동성 자산 비율을 말한다.

외화 LCR이 높으면 금융위기와 같은 대외 불안이 발생하더라도 은행의 외환 대응여력이 높아지고, 기업 등에 안정적으로 외화 자금을 공급할 수 있다.

금융당국은 은행들이 최종적으로 30일간 순현금유출액에 대해 80% 이상의 고유동성자산을 보유하도록 할 방침이다.

다만 외화부채 규모가 5억 달러 미만이고 총부채에서 외화부채가 차지하는 비중이 100분의 5 미만인 은행에 대해서는 적용을 제외한다. 현재 전북, 제주, 광주은행이 여기에 해당된다.

외화 LCR의 규제비율은 내년부터 점차 높여나갈 방침이다. 시중은행의 경우 2017년 60%, 2018년 70%, 2019년 80%를 맞추는 게 목표다.

기업은행, 농협은행, 수협중앙회 등 특수은행에 대해서는 2017년에는 기존의 모니터링 지도비율과 동일하게 40%로 도입하고, 2018년 60%, 2019년 80%로 매년 20%씩 상향 조정한다.

다만 산업은행에 대해서는 2017년에는 기존의 모니터링 지도비율과 동일하게 40%로 도입하고 매년 10%씩 상향 조정해 2019년 최종 규제비율을 60%로 적용키로 했다. 수출입은행에 대해서는 외화 LCR 규제를 면제한다.

외화 LCR과 중복되는 규제는 일괄 정비해 불필요한 규제 부담은 해소한다는 방침이다. 외국은행 국내지점에 대해서는 기존의 외화유동성 규제와 동일하게 외화 LCR의 적용이 면제된다.

외화 LCR 규제 위반에 대한 제재 근거도 마련했다. 과거 1년 동안 위반횟수가 2회 이하인 경우에는 사유서 및 달성계획서를 금융감독원장에게 제출해야 한다 등의 내용이다.

금융당국은 이 같은 방안을 2017년 1월1일부터 시행할 계획이다. 이를 위해 오는 9월5일까지 규정변경 예고기간을 거쳐 제출된 의견을 검토 후 후속조치를 마련하고, 금융위원회 의결로 확정할 예정이다.