우리·하나은행, 금리하락 원금손실 가능성 있는데도 DLF 팔았다

[아이뉴스24 김다운 기자] 우리은행과 KEB하나은행이 해외 금리 하락을 예상했음에도 금리 하락 시 손해를 볼 수 있는 금리 연계 파생결합펀드(DLF) 상품을 판매한 것으로 나타났다.

3일 김정훈 자유한국당 의원이 금융감독원을 통해 받은 자료에 따르면 우리은행과 KEB하나은행이 판 금리 연계 DLF 상품 수는 210개며, 판매 건수는 3천617건, 판매액은 7천788억 8천300만원으로 집계됐다.

은행별로 살펴보면 우리은행은 2019년 들어 독일 국채금리 연계 DLF 상품 19개(판매 629건, 판매금액 1천235억원)와 영국 이자율스왑(CMS) 금리 연계 DLF 상품 74개(판매 1천121건, 판매금액 2천701억원)를 판매했다.

하나은행의 경우 지난 2018년부터 영국․미국 CMS 금리 연계 DLF 상품을 판매하기 시작했고, 총 상품 수는 117개에 판매 1천867건, 판매금액은 3천851억원이었다.

문제는 국제 금융시장 상황이 급변하면서 독일, 미국, 영국 등의 국가의 장단기 금리차가 불안정해지자, 은행에서 판매한 이들 DLF 상품 대부분이 손실구간에 진입했다는 것이다.

지난 8월22일 기준, 우리은행과 KEB하나은행이 판매한 DLF 상품의 전체 평균 손실율은 49.5%였다. 우리은행이 44.8%, KEB하나은행이 53.2%였다.

손실율 50%대가 109개로 가장 많았고, 판매 금액은 3천647억원이었다. 손실율 40%대 51개, 판매금액 1천634억원으로 뒤를 이었다.

독일 10년물 국채금리 하락으로 인해 판매된 DLF 상품 중 손실율이 98.0%로 거의 원금 전액을 날릴 상품도 16개나 됐다.

모두 우리은행에서 판매한 독일 국채금리 연계 상품으로서 판매된 건수는 568건이며, 판매금액은 1천131억원이었다.

이는 우리은행과 KEB하나은행이 판매한 DLF 상품 전체 판매금액의 14.5%에 달하는 금액이다.

또한 지난달 22일까지 판매된 210개 DLF 상품의 만기도래 시기를 월별로 살펴보면, 만기도래 DLF 상품이 가장 많이 포진된 시기는 2020년 3월로 총 36개 상품(판매 794건, 판매금액 1천633억원)이 만기가 도래한다.

다음으로는 2020년 4월 32개 상품(판매 579건, 판매금액 1천억원)이 많았다.

당장 이번 달인 2019년 9월의 경우만 해도 만기도래가 되는 DLF 상품이 우리은행 7개, KEB하나은행이 1개로, 판매 규모는 392억원에 달하는 것으로 집계됐다.

우리은행과 KEB하나은행은 해외 선진국의 금리 하락 가능성을 소속 연구소를 통해 예상했음에도 금리 연계 DLF를 모집하고 판매한 것으로 나타났다.

KEB하나은행의 경우 소속 하나금융연구소가 지난 2018년 12월말 발간한 '하나금융포커스(제8권 26호)'에서 미국 국채를 중심으로 금리 급락을 예상했다.

그럼에도 2019년 1월~5월까지 30개 상품을 328건, 921억원 어치 판매했다.

이에 대해 KEB하나은행 측은 "해당 상품은 프라이빗뱅킹(PB) 창구를 통해 판매하다 지난 3월8일부터 창구 판매를 중단했다"며 "다만 판매중단 이후 가입을 원하는 일부 투자자가 있어 6명에 한해 추가적으로 가입한 건수가 5월까지 집계된 것"이라고 해명했다.

우리은행도 소속 우리금융경영연구소에서 올 3월 말에 발간한 '미국통화정책 기조 변화의 의미와 영향'을 통해 미국 금리 하락세가 이어지는 가운데 글로벌 금리도 동반 하락할 것이라고 전망했다. 또 3월 미국 연방공개시장위원회 이후 독일과 영국 등 주요국의 금리도 동반 하락할 것이라고 예상했다.

하지만 우리은행은 올 4월~6월까지 49개 상품을 출시하고, 투자자를 모집해 1천75건, 2천410억원 어치를 판매한 것으로 나타났다.

김 의원은 "KEB하나은행과 우리은행 산하 연구소에서 지난해 말과 올 3월에 독일과 미국의 금리 하락을 전망했음에도 불구하고 천문학적 금액의 해외 금리 연계 파생상품을 판매했다는 것은 은행들이 국민들을 기만한 채, 판매수수료 수익에만 치중한 것이다"라고 지적했다.

그는 "금감원은 은행의 DLF가 판매된 전후 과정을 조사하여 불완전 판매 여부를 확인하고, 불완전 판매가 입증될 경우 신속한 분쟁조정을 통해 상품을 판매한 은행과 증권사들에 대한 배상 책임을 묻는 등 소비자들의 피해를 최소화하도록 노력하여야 할 것이다"라고 당부했다.