2013년 금융IT 화두는 '바젤Ⅲ'

[김관용기자] 새로운 국제은행자본규제 기준인 '바젤Ⅲ'가 오는 2013년 금융권에 본격 적용되면서 IT솔루션과 서비스 분야에서도 바젤Ⅲ 시스템 구축이 화두가 될 전망이다.

바젤Ⅲ는 현행 은행자본 규제였던 바젤Ⅱ를 대폭 강화한 것으로 국제결제은행(BIS) 산하의 바젤은행감독위원회(BCBS)가 마련한 새로운 국제은행자본규제 기준.바젤자본협약은 자본 취약성과 유동성 부족 문제 해결을 위해 금융권이 보유한 위험 자산에 대한 최저자기자본(BIS 비율)을 규제하고 감독 기능과 시장 규율 강화를 골자로 하고 있다.

국내외 IT 솔루션 및 서비스 기업들은 바젤Ⅲ 시스템 구축이 금융권의 기간계 시스템을 개선해야 한다는 점에 주목, 바젤Ⅲ를 새로운 사업기회로 만들기 위해 대응책 마련에 분주하다.

◆바젤Ⅲ 대응 시스템 구축 대상자는 은행지주사들

지난 2008년부터 바젤Ⅱ가 본격 시행되면서 국내 다수 은행들은 이미 그에 대응하는 IT시스템을 구축한 상태다. 바젤Ⅱ 시스템을 이미 구축한 곳에서는 바젤Ⅲ가 적용돼도 일부 시스템을 보완하는 수준에서 대응책을 모색하고 있다.

하지만 올해 많은 은행들이 지주회사로 전환했고 이들 중 다수가 바젤I만을 적용시켜 둔 상태라 시스템 개선이 불가피한 실정.은행지주회사들은 정량적 위험 관리로 자회사의 위험 수준을 파악할 수 있도록 시스템을 구축해야 한다. 또한 바젤Ⅱ와 바젤Ⅲ를 모두 대응하기 위해서는 자회사별 위험 관리 영역과 재무 관리 영역을 향상시켜 자회사별 위험 기반 성과 평가까지 할 수 있어야 한다.

결국 은행지주회사들은 그룹 리스크 데이터웨어하우스(RDW) 구축은 물론 바젤Ⅱ 내부등급법, 바젤Ⅲ 도입 기반, 자회사 위험 대응 방안 등을 준비하고 거래 상대방의 위험 측정 방법을 기존 커렌트 익스포져 방식(CEM)에서 내부모형방식(IMM)으로 전환,장외파생상품 관련 시스템까지 변경해야 한다.

한국IBM 글로벌 비즈니스 서비스(GBS) 사업본부의 김종현 상무는 "바젤Ⅲ 규제의 이슈인 자본과 유동성 규제 대응은 비교적 쉬울 것이나 거래 상대방 리스크 관리는 난이도가 높을 전망"이라며 "금융지주회사들이 바젤 규제를 도입하면서 겪는 시행착오를 줄이고 자회사의 리스크 관리 수준을 향상시키도록 지원할 것"이라고 말했다.

◆국내외 IT기업들, 리스크 대응 솔루션으로 바젤Ⅲ 시장 공략

IBM이 바젤 규제 대응 솔루션으로 제안하는 것은 알고리드믹스다. 알고리드믹스 솔루션은 위험 관리 소프트웨어와 분석,자문 서비스를 결합해 위험을 가시화하는 패키지로 시장 환경과 신용 및 운영 위험, 담보물 및 자본 관리 등을 위한 전사적 위험관리 기능을 제공한다.

특히 정확하면서도 종합적으로 위험 요소를 측정 수집하는 유연한 시나리오 기반 분석 프레임워크가 주요 기반이며 새로운 위험관리 툴 제공과 진화하는 비즈니스 충족을 위한 확장성을 보유하고 있다.

오라클도 '파이낸셜 서비스 유동성 리스크 관리(OFSAA LRM)'를 바젤Ⅲ에 대한 대응책으로 제시하고 있다.오라클의 솔루션은 바젤Ⅲ 지침에 따라 유동성 커버리지 비율과 순안정자금 조달 비율을 계산하고 유동성 청산 기간과 차감율, 가용 안정자금 조달 등을 쉽고 효율적으로 구현하도록 돕는다.

특히 잠재적 유동성 상황에 대한 조기 경고를 제공하고 바젤Ⅲ 지침에 따라 주요 통화를 기준으로 단기유동성비율(LCR)을 계산하며 경영진이 정보에 기반한 정확한 의사 결정을 할 수 있도록 비즈니스 인텔리전스(BI) 분석과 포괄적 보고서도 제공한다.

한국오라클은 유동성 격차, 유동성 비율, 자금 집중, 무담보 자산 등을 비롯한 포괄적 유동성 위험 측정 지표도 지원한다고 강조했다.

이밖에 SAP와 SAS 등 애플리케이션 전문기업들은 리스크 관리 솔루션을 바탕으로 바젤Ⅲ에 대응하고 있으며 국내 IT서비스 기업들도 관련 프로젝트 발주시 적극적으로 이 시장에 참여한다는 계획이다.

◆바젤Ⅲ, 금융권 유동성 위험 완화와 자본의 질적 규제 강화가 골자

2013년 금융IT의 화두로 주목받는 바젤Ⅲ는 지난 2008년 글로벌 금융위기 이후 유동성 리스크를 완화하고 자본의 질적 규제를 강화하겠다는 것이 도입 취지다. 은행들이 자본금을 더 많이 보유하고 금고 안에 예비금을 더 많이 쌓아두도록 함으로써 위기가 닥쳤을 때 바로 대응할 수 있도록 하는 것이 규제의 목적이다.

이에따라 기존 바젤Ⅱ에서는 은행의 BIS 자기자본비율을 8% 이상으로 유지하고 이중 보통주자본비율은 2% 이상, 기본 자본(tier 1) 비율은 4% 이상으로 규정했지만 바젤Ⅲ에서는 BIS 비율 기준은 그대로 하면서 보통주자본비율은 4.5% 이상, 기본자본 비율은 6% 이상으로 강화시켰다.

이를 통해 후순위채처럼 순수 자기 자본으로 보기 어려운 자본 비중을 축소하고 보통주와 같이 위기에도 직접 손실을 흡수할 수 있는 자본을 많이 보유하도록 하겠다는 것.

위험 측정 방식도 CEM 방식에서 IMM 방식으로 바뀌는데 바젤Ⅲ가 권고하는 IMM(Internal Model Method)은 구현이 다소 복잡하나 경제적 위험과 동일하게 위험도를 측정한다.올해까지 적용하는 CEM(Current Exposure Method)은 거래의 대체 비용에 추가항목을 더하는 것을 기본 골격으로 거래 상대방의 신용 위험을 측정하는 방식이다. 국내 대부분의 금융권에서 이를 활용해 왔다.